Mar. 6, 2017 10:33 AM Não deixe que o rali atual acalmar você em complacência - os mercados mudam. Quando você cria uma estratégia de negociação, você deve sempre testar se ele funciona em uma ampla variedade de ambientes de mercado. Se você criar uma estratégia que leva grandes ganhos, saiba que há sempre um trade-off entre risco e recompensa. Não deixe que o atual comício pós-eleitoral o acalme na complacência. Mantenha-se sempre focado em suas posições e mantenha-se apertado. A chave é minimizar o risco. Como um dos muitos exemplos de como os mercados mudam, base breakouts parou de funcionar depois que o mercado superou em março de 2000, simplesmente porque o tom dos mercados mudou. Principais médias, consequentemente, tornou-se mais comprimido a partir de 2004-2007, terminando assim o reinado de base breakout vencedores que caracterizou tanto dos anos 1980 e 1990. As falhas breakout de 2004 foi a motivação por trás da minha observação do ponto de compra início dentro de uma base de ações que chamamos de pivô de bolso. Depois, os mercados mudaram novamente em 2009 com a introdução da flexibilização quantitativa. Eu fiz os ajustes necessários ao Modelo de Direção de Mercado no início de 2009 para lidar com essa mudança substancial no comportamento do mercado. Nos últimos anos, os mercados mudaram novamente para onde, quando se trata de compra e venda de ações, geralmente é melhor vender força quando o preço fica à frente de si mesmo no contexto com o gráfico de ações e comprar fraqueza construtiva para manter o risco de um mínimo. Nós orientamos os membros em conformidade desde 2013. A chave é adaptar-se às mudanças materiais nos mercados. Ao ficar focado nos mercados diariamente, conseguimos manter-nos sincronizados, ajustando assim nossas estratégias de compra e venda em conformidade. Isso aconteceu várias vezes ao longo de nossos mais de 25 anos de negociação dos mercados. Minha observação de pontos de compra favoráveis em 2004-2005 levou à criação do que eu chamo de pivôs de bolso e gap comprável até pontos de compra. Gil Moraless observação de compra em fraqueza construtiva e vendendo em força tem líquido-lo forte retornos percentuais de dois dígitos a cada ano desde 2013, com uma conquista de triplo dígito (gt100) em 2014. VIX modelo de volatilidade Amplo modelo de mercado de direção Ambos os modelos de timing são adaptáveis em que Eles tomam os dados em tempo real e, se houver evidência suficiente de que uma mudança material e duradoura tenha ocorrido, cada modelo se adaptará adequadamente. Isso não garante lucratividade, como no caso do Modelo de Direção de Mercado (MDM). Por exemplo, 2013-2014 foram anos altamente manipulados por flexibilização quantitativa para que o mercado geral vendesse apenas o suficiente para colocar MDM de volta em dinheiro, então o mercado iria encontrar um piso raso e retomar a sua tendência de alta, custando desempenho MDM. Então 2015 veio longitudinalmente que era na maior parte trendless até tarde no ano. A Tendência Seguindo Feiticeiros de Mercado, muitos dos quais foram entrevistados por Jack Schwager e similares nunca sofreram um desempenho tão ruim desde 2009. Eles coletivamente perderam dinheiro quase todos os anos, uma ocorrência sem precedentes, já que, antes de 2009, haviam se sentado 20 a trinta anos de antecedentes: Tendência Seguindo Feiticeiros Mas isso ainda mais sublinha o quanto QE afetou o mercado de ações. O Modelo de Volatilidade VIX (VVM) foi uma resposta a esta mudança material. Backtests mostraram que é altamente rentável em mercados sem tendência, bem como em uptrending ou corrigir mercados. VVM concentra-se em pricevolume assim enquanto 2016 foi o ano mais desafiador ainda, ainda era capaz de ser fortemente rentável após as atualizações de software foram colocadas no lugar. Quando você cria uma estratégia de negociação, você deve sempre testar se ele funciona em uma ampla variedade de ambientes de mercado. Ive conduzido backtests extensa que vai para trás aos anos 90 e pontos manchados verificaram tão atrás como os anos 20. Eu tenho rastreado VIX, touro e mercados de urso, e como a lista dinâmica e em constante mudança de ações líderes comportou-se através de cada ciclo. Com base nesta análise exaustiva, o Modelo de Volatilidade VIX deve continuar a apresentar um desempenho superior mesmo que os mercados mudem. Dito isto, sempre sabemos que o desempenho passado nunca é uma garantia de desempenho futuro. Pense sobre o quanto os mercados mudaram após a flexibilização quantitativa começou em plena medida no início de 2009. Então pense sobre como eles mudaram novamente como discutido acima. Nunca arrisque o dinheiro que você não pode ter recursos para perder. Perceba que qualquer estratégia própria pode estar sujeita às mesmas precauções. VVM adora a volatilidade que vem com os mercados em correção, bem como uptrending mercados. Seus momentos mais lucrativos ocorrem durante correções de mercado. Assim, derrotou as médias do mercado em 2000-2002, 2008, 2010, 2011 e no final de 2015 em backtests. Ele também fez bem no início de 2016, que compensou os desafios mais tarde em 2016, incluindo a surpresa Brexit que foi seguido pelo SampP 500 mais go-nowhere na história entre os meses de julho a outubro, como detalhamos aqui: Mega Frustrating Markets Então para Outperform em uma ampla variedade de mercados: VVM utiliza regressão para a média durante choppy, go-nowhere mercados, como vimos em 2015. VVM utiliza estratégias de tendência após uptrending mercados. VVM utiliza estratégias de tomada de lucro durante a correção de mercados quando a volatilidade picos. VVM utiliza fail-cofres em todos os momentos para manter o risco em cheque. Backtests (e negociação parcial em tempo real desde 2015) mostraram anos de três dígitos a cada ano, exceto para 2016. Se você criar uma estratégia que carrega ganhos enormes, saiba que há sempre um trade-off entre risco e recompensa. Eu, portanto, fornecem este CUIDADO: Para alcançar esses retornos, esperar movimentos bruscos em sua posição às vezes. Isso pode ser suficiente para causar um investidor a vender prematuramente a sua posição. Posições menores podem ser justificadas dependendo do seu nível de tolerância ao risco (ponto de dor). Também esperamos uma série de sinais falsos (perdidos) às vezes. Isso pode ser suficiente para desencorajar um investidor de tomar a próxima mudança de sinal. Eu sei de experiência como eu overrode os sinais de modelos em alguns momentos críticos. Ao trabalhar com o modelo em tempo real de negociação usando o meu próprio capital, eu aclimati-me emocionalmente para a mudança de modelos em sinais. Sugeri que cada membro faça o mesmo. IMPORTANTE: VVM está acima de 39,3 para o ano (a partir de 3-3-17), mas lembre-se de que os sinais atuais lucros de 11,16 usando ETF XIV poderia ser facilmente revertida. O mercado poderia ter um par de dias ruins em uma fileira onde volátil ETFs como XIV poderia facilmente reverter seus ganhos. Um fail-safe iria chutar para minimizar qualquer perda assim, na pior das hipóteses, o comércio seria fechado aproximadamente no ponto de equilíbrio. P: Por que a VVM não pode mudar de caixa antes de tal evento? A: Tanto em tempo real e backtests mostraram que o modelo maximiza seus lucros por não tentar pegar topos ou fundos. VVM pode às vezes alternar para o dinheiro antes de uma queda, como tem feito às vezes, mas essa forma de seguro tem um custo. VVM anda a corda bamba bem como muitas vezes evita ser empurrado prematuramente em dinheiro enquanto protege a desvantagem, desligando o seu sinal, se necessário. Você pode encontrar ao criar sua própria estratégia, este walking tightrope é muito típico como você tenta equilibrar o risco e recompensa. Dr. Kachers backtested desempenho (e em tempo real parcial) usando o modelo de volatilidade VIX: 2016 61,8 (Time-stamped, negociação em tempo real iniciada ininterrupta em 11-8-16) Best Automatic Buy Sell Signal Charting Software VOLUME amp TREND BASED COMPRAR VENDA ESTRATÉGIA DE SINAL PARA INTRADAY POSITIONAL TRADING: Volume multi tendência baseado sinal de negociação pela primeira vez no mercado. Perfeitamente lucro tendo software. 98 precisas Entrada-Saia Target Stop Loss. Melhor lucro tendo Charting software. Estamos oferecendo aqui o melhor Intraday Live Buy Venda Software Sinal com ferramentas de análise técnica para o mercado indiano de negociação. 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